What is a good förväntad for a handel system

Förväntad förväntning av ett börshandelssystem måste vara positivt om du vill göra vinst Las Vegas. Bra mat, visa tjejer och ett multi-billion dollar spelverksamhet. Pengarna från kasinon matchas bara av vinsten på Wall Street. Och vinsten av båda baseras på matematiska sannolikheter. Kasinon tjänar pengar eftersom oddsen eller en spelförväntning är i husens fördel. Det betyder att om du spelar tillräckligt länge vinner kasinot. På kort sikt vet kasinot att det kan vinna eller förlora. Men om du spelar tillräckligt länge, vinner huset alltid. Kasinon ökar sina vinster genom att erbjuda spel som är färdiga på kort tid - en tärning, en snurrning av ett hjul eller några kort vända om. Som Dr Van K. Tharp påpekar. Ditt handelssystem bör ha en positiv förväntning och du bör förstå vad det betyder. Den naturliga bias som de flesta människor har är att gå efter höga sannolikhetssystem med hög tillförlitlighet. Vi alla får denna bias att du behöver vara rätt. Undervisades i skolan att 94 procent eller bättre är A och 70 eller lägre är misslyckande. Ingenting under 70 är acceptabelt. Alla letar efter hög tillförlitlighet, men dess förväntan är nyckeln. Och den verkliga nyckeln till förväntan är hur du kommer ut ur marknaderna, inte hur du kommer in. Hur man tar vinst och hur man går ur ett dåligt läge för att skydda dina tillgångar. Förväntan är verkligen det belopp du ska göra i genomsnitt per dollar riskerad. Om du har en metod som gör dig 50 cent eller bättre per dollar riskeras, det är fantastiskt. De flesta människor inte. Det betyder att om du riskerar 1000 som du kommer att göra i genomsnitt 500 för varje handel - det är genomsnittliga vinnare och förlorare tillsammans. Nassim Taleb sätter det på följande sätt: I vissa strategier och livssituationer sägs det att man spelar dollar för att vinna en rad pennies. I andra riskerar man en följd av pennies för att vinna dollar. Medan man skulle tro att den andra kategorin skulle vara mer tilltalande för investerare och ekonomiska agenter, har vi ett överväldigande bevis på populariteten hos den första. Vad har detta att göra med handelssystem Vi vill att oddsen för en handel ska gynna oss - förväntan. Vi vill ha mycket affärer - möjlighet. Vi vill vända om så att vi kan förena vinsten - hålltid. Vad vi som handlare måste göra är blivit huset. Oddsen i vår handel måste gynna oss, vi behöver ett rimligt antal affärer under året och branschen måste vara färdigställd inom rimlig tid för sammansättning för att vara effektiv. Förväntan är helt enkelt produkten av din vinstprocent per vinst och din vinstfrekvens minus produkten av din förlustprocent per förlust och förlustfrekvensen. Till exempel: Vinnprocent 6 Vinnhastighet 60 Förlustprocent 4 Förlustnivå 40 Förväntan är 2,0 per handel, eller (6 x 60) - (4 x 40). Det betyder att i en genomsnittlig handel är 2 av de handlade pengarna din att behålla. Det är bättre odds än ett kasino får på blackjack. Nu kanske det inte låter som mycket pengar. Om din genomsnittliga handel är 10 000 - 2 är 200 vinst per handel. Om du har 300 affärer per år har du 60 000 vinster per år med en genomsnittlig handel på endast 10 000. Detta inkluderar inte ens vinsten om du förhöjde genomsnittshandeln. Om du utforskar förväntade formel kommer du att märka att det inte finns några uppsättningar av siffror som kan ge en positiv förväntans men ett oändligt antal uppsättningar och därför ett oändligt antal handelssystem som kan vara lönsamma. Med tanke på det är det möjligt att utveckla system där stoppförlusten är större än vinsten. Stoppförlusten är akademisk, så länge som din vinstförväntning är positiv. Heres ett annat exempel: vi kan använda en 20 stopp förlust och ett 5 vinst mål och komma ut med samma exakta 2 förväntan så länge som min vinnhastighet är tillräckligt hög En 88 vinstfrekvens i detta exempel skulle ge 2,0, resultatet av (5 x 88) - (20 x 12). Eller du kan komma fram till en positiv förväntan med en mycket låg vinstfrekvens. Ett av de mer kända förväntade siffrorna kommer från William ONeil, förespråkare för CANSLIM-systemet och grundare av Investors Business Daily. Om vi ​​använder hans stopp - och målnummer på 8 och 20 och hans publicerade vinstfrekvens på 30, kan förväntan beräknas vara: (20 x 30) - (8 x 70) eller 0,4. Grunden är: förväntan måste vara positiv om du vill göra en vinst över tiden. Använd aldrig ett system med noll eller negativ förväntan. Du kommer inte vinna. Du kan inte slå huset över en lång rad satsningar eller affärer. Var huset. Oavsett vad din förväntan är, kommer du inte göra mycket pengar om du inte har många möjligheter att handla. Återigen, casinoanalysen. Kasinot kan bara göra 1-2 per hand blackjack, men de vänder snabbt över dessa händer - 30 till 40 händer per timme. Spela blackjack tillräckligt länge och du kommer att förlora över 40 av dina pengar per timme Inte undra på att de kan erbjuda de underbara compsna. Vi vet nu hur man skapar en metod, åtminstone på papper, med en positiv förväntan. Låt oss säga att vi utvecklar ett system med 8 förväntningar, men om systemet bara gav en handel per år, vad bra skulle det vara? Vi kan lika bra bara placera pengarna på ett sparkonto. Eller om vi hade en metod som gav 0,2 per handel kan du vidarebefordra det Men vad händer om det här systemet genererade 1000 trades per år 1000 gånger 0,2 blir allvarliga pengar på mycket kort tid. Det mest förbisedda handelsområdet är innehavsperioden. För att tjäna pengar måste du ha ett system som ger en positiv förväntan och många möjligheter. Men du måste ha tillgång till dina pengar. Om dina affärer håller tid är för lång kan du inte utnyttja alla eller till och med de flesta av dina möjligheter. Dina handelspengar eller köpkraften är alltid bundna eftersom du måste vänta länge för att stänga dina affärer. Casino analogi tid. Om husets odds i Blackjack är 2,5, betyder det för alltid 2 insatser, gör kasinot i genomsnitt 5 cent. Om du bara spelar 1 match i timmen, gör kasinot 5 cent per timme. Om du spelar 60 spel i timmen har kasinot alla dina 2 på 40 minuter. Allt likvärdigt är spelet med den snabbaste omsättningen det mer lönsamma för kasinot. Det är inte annorlunda med handel. Du kommer bli mer lönsam med 100 000 att du kan vända 250 gånger per år, än 500 000 som var bunden i en handel i 12 månader. Som ett exempel kan vi säga att vi har en handel och att handeln gav 50 avkastning. Du hade bara ett bra år - en vinst på 250 000. Å andra sidan, säg att du hade 100 000 för köp av aktier, och din förväntan var bara 1,2 per handel men du bytte dina aktier 250 gånger samma år. Denna metod slutar generera 300 000 för året, och det förutsätter att du aldrig ökar positionens storlek när kapitalet växer. Du hade bara ett bättre år. Och det är lättare att få 1,2 per handel än 50. Grunderna för en bra utgångspunkt är: En positiv förväntan. Ett bra antal affärer. En kort innehavstid. Innehållet på denna webbplats är copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Vänligen kontakta oss om du vill reproducera något av det. Ett handelssystem kan karakteriseras som en fördelning av de R-multiplar som genereras. Förväntan är helt enkelt den genomsnittliga eller genomsnittliga generationen av R-multipel. Men vad betyder det exakt en kort översikt över risker och R-multiplar Om du har läst några av Tharps böcker vet du att det är mycket effektivare att tänka på vinster och förluster i dina affärer som ett förhållande mellan Den initiala risken som tagits (R). Letrsquos bara gå över det igen kortfattat, men: En av de verkliga hemligheterna i handelssucces är att tänka när det gäller risk-till-belöningsförhållanden varje gång du tar en handel. Fråga dig själv innan du tar en handel, risken för den här handeln är den potentiella belöningen värt den potentiella risken. Så hur bestämmer du den potentiella risken för en handel. När du går in i handeln bör du förutbestämma vissa peka på vilken yoursquoll kommer ut ur handeln för att bevara din kapital. Den utgångspunkten är den risk du har i handeln eller din förväntade förlust. Om du till exempel köper 40 lager och bestämmer dig för att komma ut om det faller till 30, så är din risk 10. Risken du har i en handel heter R. Det ska vara lätt att komma ihåg eftersom R är risk för risk. R kan representera antingen din risk per enhet, som i exemplet är 10 per aktie, eller det kan representera din totala risk. Om du köpte 100 aktier av aktier med risk för 10 per aktie skulle du ha en total risk på 1000. Kom ihåg att tänka när det gäller risk-till-belöningsförhållanden. Om du vet att din totala inledande risk på en position är 1 000, kan du uttrycka alla dina vinster och förluster som ett förhållande mellan din initiala risk. Om du till exempel gör en vinst på 2.000 (2 x 1000 eller 20share), är din vinst 2R. Om du gör en vinst på 10 000 (10 x 1000), är din vinst 10R. Samma sak fungerar för förluster. Om du förlorar 500, är ​​din förlust 0,5R. Om du förlorar 2000, är ​​din förlust 2R. men vänta, citat kan du säga. quotHow kan jag få en 2R förlust om min totala risk var 1000quot Jo, kanske du didnrsquot hålla ditt ord om att ta en 1000 förlust och misslyckades med att avsluta när du borde ha. Kanske gick marknaden ner mot dig. Förluster större än 1R händer hela tiden. Ditt mål som en näringsidkare (eller som en investerare) är att hålla dina förluster vid 1R eller mindre. Warren Buffet, som är känd för många som världens mest framgångsrika investerare, säger att den första investeringsregeln är att inte förlora pengar. Men det är inte särskilt bra råd för dem som försöker skapa en meningsfull riskram för deras handel. Trots allt upplever Warren Buffet förluster. En mycket bättre version av hans regel skulle vara att citera dina förluster till 1R eller mindre. quot När du har en serie vinster och förluster uttryckta som riskbelöningsförhållanden, vad du egentligen har är vad Van kallar en R-multipelfördelning. Följaktligen kan något handelssystem karakteriseras som en R-multipelfördelning. Faktum är att yoursquoll upptäcker att tänkande om handelssystemet eftersom R-multipla distributioner verkligen hjälper dig att förstå ditt system och lära dig vad du kan förvänta dig av dem i framtiden. Så vad har allt detta att göra med förväntan Enkelt: medelvärdet (medelvärdet för en uppsättning tal) av ett system R-multipelfördelning är lika med systemetsquos-förväntan. Förväntan ger dig det genomsnittliga R-värdet som du kan förvänta dig från ett system över många affärer. Sätt på annat sätt, förväntan berättar hur mycket du kan förvänta dig att göra i genomsnitt, per dollar riskerad, över ett antal affärer. Med tanke på att handelsmetoden är lönsam till vinst eller förlust som genereras av varje handel i form av R (hur mycket var vinst och förlust baserat på din ursprungliga risk) och bestämma om systemet är ett lönsamt system. Letrsquos tittar på ett exempel: Denna ldquosystemrdquo har en förväntan på 2R, vilket betyder att du på lång sikt kan ldquoexpectrdquo att göra två gånger vad du riskerar, baserat på tillgängliga data. Observera att du bara kan få en bra bild av din systemrsquos-förväntan när du har minst trettio affärer att analysera. För att verkligen få en tydlig bild av systemrsquos förväntad tid borde du faktiskt ha någonstans mellan 100 och 200. Så i den verkliga världen att investera eller handla, beräknar förväntan dig den vinst eller förlust du kan förvänta dig över ett stort antal enskilda - unit handlar. Om det totala antalet pengar som förlorats är större än det totala summan av pengar som erhållits, är du en nettoförlorare och har en negativ förväntan. Om den totala summan av pengar som erhållits är större än det totala antalet pengar som förlorats, är du en nettovinnare och har en positiv förväntan. Du kan till exempel ha 99 förlorade affärer, vardera kostar dig en dollar, för en total förlust på 99. Om du hade en vinnande handel på 500, skulle du ha ett nettobetalning på 401 (500 mindre 99) trots faktum att endast en av dina affärer var en vinnare och 99 av dina affärer var förlorare. Wersquoll avslutar vår definition av förväntan här eftersom det är ett ämne som kan bli mycket mer komplext. Van Tharp har skrivit mycket om detta ämne ett av de grundläggande begreppen som han lär ut. När du blir mer och mer bekant med R-Multiples, positionering och systemutveckling blir förväntan mycket lättare att förstå. För att säkert behärska konsten att handla eller investera är det bäst att lära sig och förstå allt detta material. Det kan tyckas komplicerat ibland, men vi uppmuntrar dig att fortsätta. När du verkligen tar tag i det och arbetar för att behärska det, kommer du att katapulera dina chanser till verklig framgång på marknaderna. Det bästa stället att lära dig mer om det här ämnet: Introduktion till Position Sizingtrade E-learning Course Hur bestämmer du hur mycket du bör riskera för din nästa handel Risk för mycket och du kan spränga ditt konto. Risk för lite och en stor seger wonrsquot betalar även för din middag. Dr. Tharprsquos Introduktion till positioneringsstrategier Kursen innehåller audiovisuella och interaktiva inlärningsaktiviteter som förklarar detta komplicerade ämne i tydliga, lättförståeliga termer. Du kommer att lära dig grunderna i positioneringsstrategier och den dramatiska skillnaden de kan göra i dina resultat. Eftersom kursen är en introduktion till positioneringsstrategier, täcker den grundläggande material och erbjuder en bra början på processen att förstå och utnyttja koncepten och innehåller material om att förstå förväntan, inklusive exempel. Boken Den Definitiva Guide till Positiv Dimensionering täcker mycket omfattande material och går i teknisk djup på många områden. Som namnet antyder är det verkligen ganska definitivt. Vissa människor finner emellertid strategier för positionering som ett komplicerat ämne och har svårt att förstå och tillämpa idéerna från boken, så vi utvecklade denna e-kurs för två primära grupper av människor: auditivvisuella elever som lär sig mer effektivt av en instruktions format som är fullt av interaktiva funktioner och de som verkligen inte är intresserade av de djupare tekniska aspekterna av positioneringsstrategier, men inser att en introduktion till ämnet fortfarande skulle hjälpa till med deras handel. Denna kurs är perfekt för upptagna proffs som behöver ett praktiskt sätt att förstå risker och hur man håller förluster till ett minimum. Vi ser en naturlig kursstudie som börjar med e-kursen och går sedan vidare till den slutgiltiga guiden. Du kommer också att lära dig mycket om att posera limning när du spelar Positiv Dimensions Trading Simulation Game. De tre första nivåerna är fria Resten av Tharp Think Concepts: Perfectionism, spel, onödiga förluster, inte att kunna dra utlösningshacken. Det här är bara några av de problem som handlare står inför på marknaderna varje dag. Vad får oss att tänka på detta sätt och hur kan vi lära oss att bli bättre och mer lönsamma näringsidkare hellip. read more Alla letar efter Heliga Grailen på marknaderna. Hur hittar du det ideala handelssystemet, beståndet som kommer att ta av eller den ena stora vinnaren med ditt namn på det Det finns hundratals, om inte tusentals, handelssystem som fungerar. Men de flesta, efter att ha köpt ett sådant system, kommer inte att följa systemet eller handla det exakt som det var avsett. Varför inte hellipread mer Risk för de flesta verkar vara en obestämbar rädslabaserad termisk ndash, det är ofta jämställd med sannolikheten att förlora eller andra kanske tror att vara involverade i terminer eller alternativ är ldquorisky. rdquo Vanrsquos definition är helt annorlunda än vad många folk tror hellipread mer Positionsstorlek är den del av ditt handelssystem som berättar dig ldquohow much. rdquo Hur många aktier eller kontrakt ska du ta per handel Dålig positionering är orsaken bakom nästan alla fall av kontoblowoutshellipread mer Efter ett antal år undersöker position sizingtrade strategier, utvecklade Dr. Van Tharp en proprietär åtgärd av kvaliteten på ett handelssystem som han kallar systemkvalitetsnummer eller SQN. hellip. read mer Marknaden är inte skyldig dig eller någon stor rikedom. Marknaden gör dock ibland ett stort antal människor med till synes enkla vinster (under bubblor och andra manier) bara för att ta dem bort igen. Om du är seriös om att vara en bra näringsidkare måste du närma sig handeln med samma nivå av noggrannhet som du skulle vilja närma sig på hög nivå. Hellipread mer Om du inte redan är abonnent, överväg att prenumerera på Van Tharps varje vecka e-post. Varje vecka får du informativa artiklar, handelstips och en månatlig uppdatering om marknadsvillkor. Du får också de senaste idéerna från Van innan någon annan. Det är gratis och vi delar inte din information. Klicka här. Expectancy tillsammans med positionering är förmodligen de två viktigaste faktorerna i tradinginvesting framgång. Tyvärr har de flesta aldrig någonsin hört talas om konceptet. Av de 30 eller så handelsböckerna I8217ve läser bara några få till och med berör någon aspekt av pengarhantering. Bara en av de handfulla böckerna diskuterade förväntan. Enkelt uttryckt är förväntan det genomsnittliga beloppet du kan förvänta dig att vinna (eller förlora) per dollar i riskzonen. Here8217s formula for expectancy: Expectancy (Sannolikhet för Win-medelvinst) 8211 (Likelihood of Loss Average Loss) Som ett exempel säger let8217s att en näringsidkare har ett system som producerar vinnande affärer 30 av tiden. Att trader8217s genomsnittliga vinnande handelsnät 10 förlorar handeln förlorar 3. Så om han handlade 10 000 ställen skulle hans förväntan vara: (0,3 1000) 8211 (0,7 300) 90 Så även om det här systemet producerar förlorande affärer 70 är den förväntade tiden fortfarande positiv och därmed näringsidkaren kan tjäna pengar över tiden. Du kan också se hur du kan ha ett system som producerar vinnande affärer större delen av tiden men skulle ha en negativ förväntan om genomsnittstaben var större än den genomsnittliga vinsten: (0,6 400) 8211 (0,4 650) du kan komma med några scenarier som skulle ge dig en positiv eller negativ förväntan. Det intressanta är att de flesta av oss skulle känna sig bättre med ett system som producerade mer vinnande affärer än förlorare. De allra flesta människor skulle ha mycket problem med det första systemet ovan på grund av vår naturliga tendens att vilja vara rätt hela tiden. Ändå kan vi bara se de två exemplen att andelen vinnande affärer inte är den viktigaste faktorn för att bygga ett system. Som Dr Van K. Tharp påpekar: 8230 bör ditt handelssystem ha en positiv förväntan och du bör förstå vad det betyder. Den naturliga bias som de flesta människor har är att gå efter höga sannolikhetssystem med hög tillförlitlighet. Vi alla får denna bias att du behöver vara rätt. We8217er lärde sig i skolan att 94 procent eller bättre är A och 70 eller lägre är misslyckande. Ingenting under 70 är acceptabelt. Alla letar efter hög tillförlitlighet, men dess förväntan är nyckeln. Och den verkliga nyckeln till förväntan är hur du kommer ut ur marknaderna, inte hur du kommer in. Hur man tar vinst och hur man går ur ett dåligt läge för att skydda dina tillgångar. Förväntan är verkligen det belopp som du gör på genomsnittet per dollar riskerat. Om du har en metod som gör dig 50 cent eller bättre per dollar riskeras, that8217s superb. De flesta människor don8217t. Det betyder att om du riskerar 1000 som du gör i genomsnitt 500 för varje handel 8211 som 8217s i genomsnitt vinst och förlorare tillsammans. I 8216 Handel Vägen till Finansiell Frihet 8216 Dr Tharp definierar följande fyra komponenter av förväntan (I samma avsnitt av boken diskuterar Dr. Tharp också hur storleken på ditt investerande kapital och din positioneringsmodell måste övervägas tillsammans med I8217ll talar om positionering i ett annat inlägg, men jag rekommenderar starkt att du läser Tharp8217s bok för en grundlig förståelse av dessa begrepp.): Tillförlitlighet, eller hur mycket tid du tjänar pengar. Den relativa storleken på dina vinster jämfört med dina förluster. Din kostnad för att göra en handel. (Commission amp slippage) Hur ofta får du möjlighet att handla. Det fjärde objektet i den listan är en mycket viktig och ofta förbisedd aspekt av handeln. Om du hade två system som båda hade samma positiva förväntan, säger let8217s 100, det system som producerade mer affärer skulle tjäna mer pengar över tiden. Till exempel producerar system A 3 trades per vecka medan system B producerar 10 affärer per vecka. Efter bara en vecka hade B gjort 1000 medan A bara skulle ha gjort 300. Gary B. Smith har diskuterat detta tidigare: Jag tänker på mitt eget kapital som inventering. I det avseendet är mitt mål att maximera vinst per dollar, men vinst per dollar per dag. I huvudsak försöker jag göra en liten procentandel på mitt eget kapital varje dag, men förbereder det beloppet så snabbt som möjligt. Och i en annan artikel sa Gary: Q: Vilken aspekt av handeln tog dig längst till att lära mig GBS: I8217d säger att min egenkapital är densamma som en återförsäljare8217s inventering. Din vinst per stycke betyder inte om du aldrig vänder på din inventering. Och din omsättning spelar ingen roll om du förlorar pengar på varje försäljning. Vad som är viktigt är omsättningen gånger vinst per bit. That8217s samma koncept jag försöker tillämpa på min handel. Jag börjar med 1 och vill ta reda på hur man snabbt kan göra det till 10. De flesta fokuserar på att köpa ett lager på 20 och sälja det vid 40, och de bryr sig sällan hur länge det tar dem att göra det. Men om jag under den tiden kan köpa 10 20 aktier och sälja dem var och en med 10 vinster, fortsätter jag framöver om jag fortsätter att förena min egenkapital. För att komma i kontakt med vikten av storleken på ditt eget kapital och positioneringsstorlek, använder I8217ll en del av en snöbollskampmetafor som Tharp använder i sin bok: Tänk dig att du gömmer sig bakom en stor snöväg. Någon kasta snöbollar på din vägg och ditt mål är att hålla din vägg så stor som möjligt för maximal skydd. Sålunda indikerar metaforen omedelbart att väggens storlek är en väldigt stor variabel. Om väggen är för liten, kan du inte undgå att träffas. Men om väggen är massiv, så kommer du förmodligen inte att träffas. Storleken på ditt initiala eget kapital är lite som storleken på väggen. Faktum är att du kanske anser att ditt startkapital är en vägg av pengar som skyddar dig. Ju mer pengar du har, förutsatt att alla andra variabler (de ovannämnda beståndsdelarna) är desamma, desto mer skydd kommer du att ha. Tänk nu att personen som kastar snöbollar på dig har två olika slags snöbollar 8212 vita snöbollar och svarta snöbollar. Vita snöbollar är lite som att vinna affärer. De håller helt enkelt fast vid snöväggen och ökar storlek8230. Föreställ dig att svarta snöbollar löser snö och gör ett hål i väggen som motsvarar deras storlek. Du kanske tänker på svarta snöbollar som 8220antisnow.8221 Således, om många svarta snöbollar kastades på väggen, skulle det snart försvinna eller åtminstone ha mycket hål i den. Svarta snöbollar är mycket som att förlora affärer 8212 De flipper bort vid din vägg av security8230 Tharp fortsätter att gå läsaren genom olika scenarier och möjligheter. Gilla att betrakta de relativa storlekarna på snöbollarna i varje färg. Vad händer med din vägg efter att ha blivit träffad av några svarta klippblock av snö. Eller hur man tänker på hur snabblängderna kastas påverkar väggen. Du kan se hur viktigt varje aspekt av förväntan är samt den enorma betydelsen av både mängden eget kapital (storleken på din vägg) och positionering (som bestämmer storleken på snöbollarna). Förväntan, positionering och andra aspekter av penninghantering är betydligt viktigare än att upptäcka det heliga gråtillgångssystemet eller indikatorn (erna). Tyvärr är inmatningstekniker där de allra flesta böcker och talande huvuden fokuserar sin uppmärksamhet. Du kan ha det största stockplockningssystemet i världen, men om du inte tar hänsyn till dessa pengarhanteringsfrågor kanske du inte har några pengar kvar för att handla systemet. Att ha ett system som ger dig en positiv förväntan bör vara i spetsen för ditt sinne när man sätter ihop en handelsplan. Det finns två saker som en handel måste för om han eller hon vill vara lönsam8230 Utveckla och kant och position storlek korrekt. Den senare är derivat av en handlare förmåga att hantera risken den tidigare består av två mätvärden, förväntadhet och R-multipel. I mitt senaste inlägg med rubriken En djupgående handledning för att hantera dina handelsemotioner hänvisade jag till de fyra handelssäkerheten och 8 kognitiva företeelser. Förväntad och R-multipla beräkningar kan bidra till att skapa förtroende för din handel och en bra grund för att förgrena sig till andra marknader. Livet består av en rad slumpmässiga händelser. Att förstå sannolikhet kan hjälpa till att balansera upp-och nedgångar och känslomässig belastning som följer med den. De fem faserna till en lönsam handelsstrategi De första stadierna av en lönsam handelsstrategi består av fem grundläggande faser, de är enligt följande: 1. Utveckla en kant 2. Testa din kant 3. Samla handelsdata (50-100 branscher för att starta ) 4. Beräkna data och granska siffrorna 5. Om siffrorna är meningsfulla, gå framåt Som du säkert hört talar jag om många gånger förhållandet mellan handel och poker. Detta koncept görs otroligt tydligt i boken Trade Like a Casino av Richard Weissman. Den mest lönsamma förverkligandet till en näringsidkare är när de kan börja se varje händelse i sin handel (och deras liv för den delen) som en slumpmässig serie av händelser. Det är bara resultatet över en större statistisk uppsättning som är meningsfullt. Du måste zooma ut och se skogen bland träden. R-Multiple R-multipel är lätt att komma ihåg, R står för risk. Din första risk på positionen är lika med 1R. Gå tillbaka genom dina affärer och ta en titt på dem när det gäller R. Om du till exempel riskerade 6 ticks på en position och resultatet resulterade i en vinst på 12 ticks, skulle du ge en vinst på 2R. Om dock din risk 6 fästingar och din handel resulterar med en förlust av -3 fästingar skulle du ge en förlust på 0,5R. Titta på dina affärer när det gäller R ger en mycket större inblick i den risk-till-belöning som du antar när du placerar dina affärer. Ett annat sätt att titta på risk-to-pay är att analysera dina affärer med hjälp av din genomsnittliga vinnare genomsnittliga förlorare. Detta förhållande är det första steget i beräkningen av din förväntad tid. Mer om att använda en tillämpning av R-Multiple finns i Handelsinstruktionsmedlemskapet. Trading Expectancy Calculator Hur mycket kan man förvänta sig att göra per handel Detta är vad handelsförväntningsekvationen berättar för oss. Detta är den formel som jag använder för att beräkna förväntad handel (genomsnittlig vinnare x vinränta) (genomsnittlig förlorare x förlustfrekvens) En liten förändring i någon av de fyra faktorerna (genomsnittlig vinnare, vinstfrekvens, genomsnittlig förlust eller förlustfrekvens) kan ha en stor inverkan på dina resultat efter 100 affärer. Greg Thurman har två fantastiska verktyg i sitt Trading Journal Spreadsheets-paket, Expectancy Calculator och Drawdown Calculator. Det här är två fantastiska verktyg som jag använder för att enkelt beräkna förväntan, drawdown och R-multipla förhållanden som är viktiga för ett framgångsrikt handelssystem. Förtroende är resultatet av hårda bevis. Att göra egen forskning, din egen testning och att komma till dina egna slutsatser bidrar till att införa detta förtroende. När du väl har utvecklat en strategi med positiv förväntning börjar du handla med självförtroende och ta alla inställningar utan tvekan. Att veta att ditt system ger en positiv förväntan leder till konsekvent vinst över tiden. En stor resurs på förväntad och positioneringsstorlek är Dr Van Tharps bok Trade Your Way to Financial Freedom. Dess en av de böckerna var full av nuggets och handelsvisdom.