Använda Bollinger-band för att förbättra din handel Publicerad den 24 mars 2009 av John Jagerson Bollinger-band ursprungligen utvecklades och populariserades av John Bollinger i början av 19808217-talet. Det tekniska konceptet att använda priskuvert eller 8220bands8221 och glidande medelvärden var inte nytt, men Bollinger introducerade signifikanta förbättringar i sina band som har förbättrat användbarheten och gjort Bollinger-band till en av de mest populära indikatorerna som används av tekniska analytiker på någon kapitalmarknad. Denna artikel och video kommer att introducera indikatorn och fokusera på två vanliga användningsområden för Bollinger-band och hur de kan användas för att förbättra din handel. VIDEO Använda Bollinger-band Hur indikatorn beräknas Först börjar Bollinger-band med ett enkelt glidande medelvärde. Den vanligaste perioden för detta glidande medelvärde är 20-perioder. Ett kortare glidande medelvärde kommer att vara känsligare för kortsiktiga prisförändringar, medan ett längre sikt glidande medelvärde blir mer smidigt och mindre volatilt. Det är vanligtvis en bra idé att hålla fast vid standardperioden när du lär dig att använda indikatorn och vänta med att börja experimentera när du har en bestämd förståelse för hur du använder indikatorn i din egen handel. Du kan se ett diagram över lager SPY nedan med ett 20-års glidande medel tillämpas. För det andra kommer banden ovanför och under det glidande medelvärdet att använda samma antal perioder som det rörliga genomsnittet, men dessa band är inte ett medelvärde av dessa data. Banden sätts två standardavvikelser bort från det glidande medlet. Eftersom standardavvikelserna kommer att öka när marknaden är volatil och krympas när marknaden är mindre volatil, kommer bredden på banden att ändras från dag till dag. På så sätt kan Bollinger-band visa var priserna är i förhållande till historisk volatilitet. Om priserna uppfyller eller överstiger det övre bandet är priserna mer flyktiga till uppsidan än de senaste 20 åren. Detsamma gäller omvänd om priserna är nära eller bortom det lägre Bollinger-bandet. Du kan se de två banden ovanför och under det glidande medelvärdet i SPY-diagrammet nedan. Vid punkt 8220A8221 är priserna mycket volatila och banden ökar i bredd. Punkt 8220B8221 illustrerar hur banden kommer att smala när volatiliteten är lägre. Banden själva genererar inte handelssignaler men kan hjälpa handlare att förstå var priser och volatilitet nu är i förhållande till var de har varit i det senaste förflutna. Let8217s ta en titt på hur denna information kan användas för att anpassa branschen eller vidta åtgärder. Använda Bollinger-band för att identifiera pris Extremes Inom en given trend, kommer priserna periodiskt att vara 8220korrekt, 8221 eller retrace, innan de fortsätter. Det är mycket vanligt att dessa omskolningar, eller korrigeringar, upphör vid det övre Bollinger-bandet i en downtrend eller det nedre Bollinger-bandet i en uptrend. Dessa ytterligheter representerar prisnivåer där du kan initiera en ny position till förmån för den rådande trenden. På samma sätt kan dessa ytterligheter indikera en högriskmiljö för kortfristiga mottrenden. I kartläggningen av Google (GOOG) nedan kan du se detta retracement och fortsättningsbeteende under en downtrend. När priserna träffade det övre Bollinger-bandet var de höga risker för att vända sig till förmån för den tidigare trenden. Detta är vanligt och kan vara ett effektivt sätt att identifiera perioder med hög risk eller handelsmöjligheter. Bollinger-band kan identifiera perioden för tillväxtvolatilitet Exemplet ovan visade hur Bollinger-band kan användas för att identifiera potentiella prisförändringar. Bollinger-band kan också användas för att identifiera perioder då volatilitetsändringar är sannolika. Bollinger band gör detta genom att visa när volatiliteten når extremt lågt, i förhållande till dess senaste historia. Tekniker hänvisar till dessa låga volatilitetsperioder som konsolideringar och placerar sina affärer i linje med de nya trender som bildas när priserna slår ut och volatiliteten återkommer till marknaden. Bollinger-band visar dessa perioder med extremt låg volatilitet, eller konsolideringar, genom att flytta mot varandra och 8220squeezing8221 tillsammans. Att använda Bollinger-band så här gör det mycket lätt att visuellt identifiera de perioderna när marknaden är mer benägna att bryta ut på kort sikt. Detta är viktigt ur ett riskkontrollperspektiv samt ett sätt att identifiera handelsmöjligheter. Alternativhandlare kan använda dessa pressar som en signal för långa sträckor eller stranglar, vilket kräver hög volatilitet för att vara lönsam. Du kan se ett bra exempel på en squeeze på SPDR Gold Trust ETF (GLD) nedan. Slutsats Bollingerband är ett populärt tekniskt verktyg som kan förmedla en stor mängd information om prisförändringar och volatilitet visuellt. Att lära sig att använda Bollinger-band kan hjälpa dig att förbättra tidpunkten för din riskkontroll och handelns ingångar och utgångar. Experimentera med dem själv och lär dig att tillämpa dem i din pappershandel innan du använder dem på levande marknaden. Denna artikel är producerad av Learning Markets, LLC. De material som presenteras tillhandahålls endast för utbildningsändamål. Innehållet skapades och presenteras av anställda eller representanter för Learning Markets, LLC. Informationen som presenteras eller diskuteras är inte en rekommendation eller ett erbjudande om, eller uppmaning till, ett erbjudande från Learning Markets eller dess dotterbolag att köpa, sälja eller inneha någon säkerhet eller annan finansiell produkt eller ett godkännande eller bekräftelse av någon särskild investeringsstrategi. Du är fullt ansvarig för dina investeringsbeslut. Ditt val att delta i en viss investerings - eller investeringsstrategi bör grunda sig endast på egen forskning och utvärdering av riskerna, dina ekonomiska omständigheter och dina investeringsmål. Learning Markets och dess dotterbolag erbjuder inte eller tillhandahåller, och kommer inte att erbjuda eller tillhandahålla, några råd, yttranden eller rekommendationer om lämpligheten, värdet eller lönsamheten för en viss investerings - eller investeringsstrategi. Alla specifika värdepapper eller typer av värdepapper som används som exempel är endast avsedda för demonstration. Ingen av de angivna uppgifterna bör anses vara en rekommendation eller uppmaning att investera i eller avveckla en viss säkerhet eller typ av säkerhet. Investerare bör noggrant överväga investeringsmålen, kostnaderna, utgifterna och den unika riskprofilen för en börshandlade fond (ETF) innan de investeras. Leveraged och omvänd ETF är kanske inte lämplig för alla investerare och kan öka exponeringen för volatilitet genom användning av hävstångseffekt, kort försäljning av värdepapper, derivat och andra komplexa investeringsstrategier. Fondernas resultat kommer sannolikt att vara väsentligt annorlunda än deras referens över perioder på mer än en dag, och deras prestanda över tiden kan faktiskt utvecklas motsatt av deras riktmärke. Investerare bör övervaka dessa innehav, i enlighet med sina strategier, så ofta som dagligen. Ett prospekt innehåller denna och annan information om ETF och bör erhållas från emittenten. Prospektet bör läsas noggrant före investeringen. Investerare bör noggrant överväga investeringsmålen, riskerna, kostnaderna och kostnaderna i fondförvaltningen innan de investeras. Ömsesidiga fonder är föremål för marknadsfluktuationer inklusive potentialen för förlust av huvudstol. Ett prospekt innehåller denna och annan information om fonden och är tillgänglig från emittenten. Prospektet bör läsas noggrant före investeringen. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Detaljerad information om riskerna i samband med alternativ kan hittas genom att ladda ner egenskaper och risker för standardiserade alternativ och tillägg (PDF) från Options Clearing Corporation eller genom att ringa Options Clearing Corporation vid 1-888-OPTIONS. kopiera 2017 Learning Markets, LLC. Alla rättigheter reserverade. De tre metoderna för att använda Bollinger Bands reg som presenteras i Bollinger On Bollinger Bands illustrerar tre helt olika filosofiska tillvägagångssätt. Vilket är för dig kan vi inte säga, eftersom det verkligen är en fråga om vad du är bekväm med. Prova varje ut. Anpassa dem efter dina önskemål. Titta på de affärer de genererar och se om du kan leva med dem. Även om dessa tekniker har utvecklats på dagliga diagram - den primära tidsramen vi arbetar med - kan kortfristiga näringsidkare distribuera dem på fem minuters stapeldiagram. Gånghandlare kan fokusera på tim - eller dagdiagram, medan investerare får använda dem varje vecka diagram. Det är verkligen ingen väsentlig skillnad så länge som alla är inställda för att passa användarnas kriterier för risk och belöning och varje testas på universum av värdepapper som användaren handlar, på sättet som användaren handlar. Varför den upprepade betoningen på anpassning och anpassning av risk - och belöningsparametrar Eftersom inget system, oavsett hur bra det är, kommer det att användas om användaren inte är bekväm med den. Om du inte passar dig själv, kommer du snabbt ta reda på att dessa tillvägagångssätt inte passar dig. Om dessa metoder fungerar så bra, varför lär du dem? Det här är en vanlig fråga och svaren är alltid desamma. Först lär jag mig för att jag älskar att lära. För det andra, och kanske viktigast, för att jag lär mig som jag undervisar. När jag forskat och förberedde materialet för den här boken lärde jag mig lite, och jag lärde mig ännu mer på att skriva det. Kommer dessa metoder fortfarande att fungera efter att de publicerats Frågan om fortsatt effektivitet verkar besvärlig för många, men det är inte riktigt att dessa tekniker kommer att förbli användbara tills marknadsstrukturen ändras tillräckligt för att göra dem till nytta. Anledningen till effektivitet är inte förstörd - oavsett hur stor en metod som lärs ut är att vi är alla individer. Om ett identiskt handelssystem lärdes till 100 personer, skulle en månad senare inte mer än två eller tre, om så många, använda det som det lärdes. Var och en skulle ha tagit den och modifierad den för att passa deras smak, och införlivas i deras unika sätt att göra saker. Kort sagt, oavsett hur specifikt en bok får, kommer varje läsare att gå iväg från att läsa den med unika idéer och tillvägagångssätt, och det är, som de säger, en bra sak. Den största myten om Bollinger Bands är att du ska sälja på övre bandet och köpa på det lägre bandet kan det fungera så, men det behöver inte. I metod köper jag faktiskt faktiskt när övre bandet överskrids och kort när underbandet är brutet till nackdelen. I metod II köp bra på styrka när vi bara närmar oss övre bandet om en indikator bekräftar och säljer på svaghet när det lägre bandet närmar sig, igen endast om det bekräftas av vår indikator. I metod III bra köp nära det nedre bandet, med ett W-mönster och en indikator för att klargöra inställningen. Därefter presentera en variation av metod III för försäljning. Metod IV, som inte nämns i boken, är en variation av Metod I. Metod Jag mdash Volatilitet Breakout År sedan intervjuade den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Consumer Review en intervju för den publikationen. Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gradvis vände - och det visade sig att hans favorithandel med handelshandel var volatilitetsbrottet. Jag kunde knappt tro på mina öron. Här är mannen som hade granskat mer handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med ett eventuellt undantag från John Hill of Futures Truth och han sa att hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrottssystemet. som jag tyckte bäst för handel efter mycket efterforskning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands reg ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge och finns i många sorter och former. De tidigaste brytningssystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt. När tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns inget riktigt sätt att veta när volatiliteten, som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle tro att en dag någon märkte att breakout-signaler fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuverten osv var närmare varandra och Volatilitetsbrytningssystemet föddes. (Visst är riskbelöningsparametrarna bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst.) Vår version av det venerable volatilitetsbrytningssystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen och tar sedan en position när en paus uppstår. Det finns två val för en stopping för detta tillvägagångssätt. Först Welles Wilders Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept. I fallet med ett stopp för en köpsignal sätts det ursprungliga stoppet strax under intervallet av breakout-bildningen och ökas därefter uppåt varje dag, handeln är öppen. Det motsatta är sant för en försäljning. För dem som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av det förhållandevis konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av motsatt band en utmärkt utgångssignal. Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer. Så, i en köp, använd en nedre bandets märke som utgång och i en sälj använd en övre bandet som utgång. Det stora problemet med att framgångsrikt genomföra Metod I är något som kallas ett huvudfake - diskuterat i det föregående kapitlet. Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor också. Tanken är en spelare med puckskridskorna upp mot is mot en motståndare. När han skridar vänder han huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och knäppar säkert sitt skott. Kommer ut ur en Squeeze, gör lager ofta detsamma som de först visar sig i fel riktning och sedan gör det riktiga draget. Typiskt vad du får se är en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga flytten. Oftast kommer det att hända inom banden och du får inte en breakout-signal tills det verkliga rörelsen är igång. Men om parametrarna för banden har stramats, som så många som använder denna inställning gör det, kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln uppträder. Vissa aktier, index, etc är mer benägna att få upphov till falskhet än andra. Ta en titt på tidigare Squeezes för objektet du överväger och se om de involverade huvudfel. En gång en faker. För de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt, är det lättast att vänta tills en Squeeze inträffar - förutsättningen är inställd - leta efter det första flyget från handelsområdet. Handla hälften en position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, vilket lägger till positionen när avbrott inträffar och med hjälp av ett paraboliskt eller motsatt bandslag stopp för att hålla sig skadad. Om huvudfel uppstår ett problem, eller om bandetparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp. Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet. I fasen innan huvudfalken letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en aning om den ultimata upplösningen. MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Dessa är alla volymindikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna: 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelser. Detta är sant eftersom banden i denna aktivitetsfas är ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säga till 1,5 standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, utkikningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och desto explosivare blir inställningarna. Men det blir färre av dem. Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod jag detekterar först kompression genom Squeeze och letar efter utökad expansion och går med den. En medvetenhet om huvudfel och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Screening av ett rimligt storleksuniversum av aktier - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Leta efter din metod Jag ställer in noggrant och följer sedan dem när de utvecklas. Det handlar om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, speciellt med volymindikatorer, som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan. Jag presenterar här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Använd Squeeze som en uppsättning Gå sedan med en expansion i volatilitet Var försiktig med huvudet Falsk Använd volymindikatorer för riktlinjedata Justera parametrarna för att passa dig själv Metod II mdash Trend Efter vår andra Bollinger Bands reg demonstrationsmetod bygger på tanken på stark prisåtgärd åtföljd av stark indikatoråtgärd är en bra sak. Det är ett bekräftelsemönster som väntar på att dessa två villkor ska uppfyllas innan de ger en insignal. Naturligtvis genererar motsatt svaghet som bekräftas av svaga indikatorer en säljsignal. I huvudsak är detta en variation på metod I, med en indikator, MFI, som används för bekräftelse och inget krav på en Squeeze. Denna metod kan förutse några Metod I-signaler. Tja, använd samma exit tekniker, en modifierad version av Parabolic eller en tagg av Bollinger Band på motsatta sidan av handeln. Tanken är att både b för pris och MFI måste stiga över tröskeln. Grundregeln är: Om b är större än 0,8 och MFI (10) är större än 80, köp sedan. Kom ihåg att b visar oss var vi befinner oss inom band på 1 vi är på övre bandet och vid 0 är vi på underbandet. Så, vid 0,8 b säger vi att vi är 80 på vägen upp från underbandet till övre bandet. Ett annat sätt att titta på det är att vi är i topp 20 av området mellan banden. MFI är en begränsad indikator som sträcker sig mellan 0 och 100. 80 är en mycket stark läsning som representerar den övre triggernivån, liknande i betydelse till 70 för RSI. Så, metod II kombinerar prisstyrka med indikatorstyrka för att förutse högre priser eller prissvaghet med indikatorsvaghet för att prognostisera lägre priser. Använd de grundläggande Bollinger Band-inställningarna med 20 perioder och - två standardavvikelser. För att ställa in MFI-parametrarna väl använda en gammal regelindikatorlängd bör vara ungefär hälften av beräkningsperioden för banden. Även om den exakta ursprunget till denna regel är okänd för mig är det troligt en anpassning av en regel från cykelanalys som föreslår att man använder glidande medelvärden kvart över längden den dominerande cykeln. Experimentation visade att perioder av kvartalet av beräkningsperioden för banden var generellt för korta men att en halvlängd för indikatorerna fungerade ganska bra. Som med alla saker är det bara startvärden. Detta tillvägagångssätt erbjuder många variationer du kan utforska. Endera av ingångarna kan också varieras som en funktion av egenskaperna hos fordonet som handlas för att skapa ett mer adaptivt system. Tabell 19.1 - Metod II Variationer Volymvägd MACD kan ersättas med MFI. Styrkan (tröskelvärdet) som krävs för både b och indikatorn kan varieras. Parabolens hastighet kan också varieras. Längdsparametern för Bollinger Bands kan justeras. Huvudfallen för att undvika är sen inmatning, eftersom mycket av potentialen kan ha använts. Ett problem med metod II är att de riskfyllda egenskaperna är svårare att kvantifiera, eftersom flytten kanske har pågått lite innan signalen utfärdas. Ett tillvägagångssätt för att undvika denna fälla är att vänta på en återgång efter signalen och sedan köpa första dagen. Det här kommer att sakna några inställningar men de återstående kommer att ha bättre riskbelöningsförhållanden. Det vore bäst att testa detta tillvägagångssätt på de typer av aktier som du faktiskt handlar eller vill handla och ställ parametrarna i enlighet med egenskaperna hos dessa aktier och dina egna riskriktiga kriterier. Om du till exempel handlade mycket volatila tillväxtstockar kanske du tittar på högre nivåer för b (större än en är en möjlighet), MFI och paraboliska parametrar. Högre nivåer av alla tre skulle välja starkare lager och påskynda stoppen snabbare. Mer riskfyllda investerare bör fokusera på höga paraboliska parametrar, medan fler patientinvestor som är angelägna om att ge dessa trader mer tid att träna bör fokusera på mindre paraboliska konstanter vilket leder till att utbrottsnivån stiger långsammare. En väldigt intressant inställning är att starta den paraboliska inte under införseldagen, vilket är vanligt, men under den senaste betydande låga eller vändpunkten. Till exempel, när man köper en botten, kan den paraboliska startas under lågt i stället för på startdagen. Detta har en distinkt fördel att fånga karaktären hos den senaste handeln. Att använda det motsatta bandet som en utgång gör att dessa branscher kan utvecklas mest, men kan lämna stoppet obekväma långt borta för vissa. Det här är värt att upprepa: En annan variant av detta tillvägagångssätt är att använda dessa signaler som varningar och köpa den första återhämtningen efter att varningen har givits. Detta tillvägagångssätt kommer att minska antalet branscher - vissa branscher kommer att saknas, men det kommer också att minska antalet whipsaws. I huvudsak är detta en ganska robust metod som bör anpassas till en mängd olika handelsstilar och temperament. Det finns en annan idé här som kan vara viktigt: Rationell analys. Denna metod köper bekräftad styrka och säljer bekräftad svaghet. Så skulle det inte vara en bra idé att förtrycka vårt universum av kandidater genom grundläggande kriterier, skapa köplistor och säljlistor. Ta sedan endast köpsignaler för aktierna på köplistan och sälj signaler för aktierna på säljlistan. Sådan filtrering ligger utanför denna boks räckvidd, men rationell analys, tiden för uppsättningarna grundläggande och teknisk analys, erbjuder ett robust tillvägagångssätt för de problem som de flesta investerare står inför. Prescreening för önskvärda grundläggande kandidater eller problematiska lager är säker på att förbättra dina resultat. Ett annat sätt att filtrera signaler är att titta på EquityTrader Performance Ratings och ta köp på aktier värderade 1 eller 2 och sälja på aktier värderade 4 eller 5. Dessa är viktvägda, riskjusterade prestationsbedömningar som kan anses vara relativa styrka kompenseras för volatiliteten i nackdelen. Metoden köper styrka Köp när b är större än 0,8 och MFI är större än 80 Använd ett paraboliskt stopp Kan förutse Metod I Utforska variationerna Använd Rational Analysis Method III mdash Reversals Någonstans i början av 1970-talet var tanken att flytta ett rörligt medel upp och ner med en fast procentandel för att bilda ett kuvert runt den prisstruktur som fångats på. Allt du behöver göra var att multiplicera medelvärdet med en plus önskad procent för att få övre bandet eller dela med en plus önskad procent för att få det lägre bandet, vilket var en beräkningsmässigt lätt idé vid en tidpunkt då beräkningen var antingen tidskrävande eller kostsam. Detta var dagen för kolumnarna, lägga till maskiner och pennor, och för de lyckliga, mekaniska räknarna. Naturligtvis tog marknaden timers och stock pickers snabbt upp tanken eftersom det gav dem tillgång till definitioner av höga och låga som de skulle kunna använda i deras timing verksamhet. Oscillatorer var väldigt mycket på modet då och det ledde till ett antal system som jämförde prisinsatsen inom procentband till oscillatoråtgärder. Kanske den mest kända på tiden - och fortfarande allmänt använd idag - var ett system som jämförde Dow Jones Industrial Averages verkan inom band skapade genom att flytta sitt 21-dagars glidande medelvärde upp och ner fyra procent till en av två oscillatorer baserad på bred statistik över handeln med marknaden. Den första var en 21-dagars summa av förskott minus sjunkande problem på NYSE. Den andra, även från NYSE, var en 21-dagars summa av volymen minus nere volymen. Taggar på det övre bandet åtföljda av negativa oscillatoravläsningar från antingen oscillatorn togs som säljsignaler. Köpsignaler genererades med taggar av det nedre bandet åtföljda av positiva oscillatormätningar från antingen oscillatorn. Sammantagna avläsningar från båda oscillatorerna ökade förtroendet. För aktier där breda marknadsdata inte fanns tillgängliga användes en volymindikator som en 21-dagars version Bostians Intraday Intensity. Detta tillvägagångssätt och en myriad av varianter förblir i bruk idag som användbara tidsguider. Många modifieringar av detta tillvägagångssätt är möjliga och många har gjorts. Mitt eget bidrag var att ersätta en avgångsgrafik för den 21-dagars summeringsteknik som används för oscillatorerna. En avgångsdiagram är ett diagram över skillnaden mellan två medelvärden, ett kortsiktigt medelvärde och ett långsiktigt medelvärde. I det här fallet är medelvärdena dagliga framskridanden minus minskningar och daglig uppåtvolym minus nollvolymen och perioderna för medelvärdena är 21 och 100. Grunden är av det kortsiktiga medeltalet minus det långsiktiga genomsnittet. Den främsta fördelen med att använda avgångstekniken för att skapa oscillatorer är att användningen av det långsiktiga glidande medlet medför att justering (normalisering) för långsiktiga förspänningar i marknadsstruktur. Utan denna justering kommer en enkel Advance-Decline-oscillator eller upp volym-ner volymoscillatorn troligen att lura dig från tid till annan. Men med hjälp av skillnaden mellan medelvärdena justerar det mycket snyggt för de haussefulla eller baissea biaser som orsakar problemet. Välja avgångsteknik innebär också att du kan använda den mycket tillgängliga MACD-beräkningen för att skapa oscillatorerna. Ställ in den första MACD-parametern till 21, den andra till 100 och den tredje till nio. Detta anger perioden för det kortsiktiga genomsnittet till 21 dagar, perioden för det långsiktiga genomsnittet till 100 dagar och lämnar perioden för signallinjen vid standard, nio dagar. Dataingångarna är förskott-minskar och upp volymminne. Om det program du använder vill ha ingångarna i procent bör den första vara 9, den andra 2 och den tredje 18. Nu ersätt Bollinger Bands reg för de procentuella banden och du har kärnan i ett mycket användbart omvändningssystem för timingmarknader. På samma sätt kan vi använda indikatorer för att klargöra toppar och bottnar och bekräfta omkastningar i trend. Om vi bildar en W2-botten med b högre på retest än på den inledande låga - en relativ W4 - kontrollera din volymoscillator, antingen MFI eller VWMACD, för att se om det har ett liknande mönster. Om det gör, köp sedan den första starka dagen om det inte, vänta och leta efter en annan inställning. Logiken på toppar är liknande, men vi måste vara mer tålmodiga. Som det är typiskt, tar toppen längre och brukar presentera den klassiska tre eller flera pushes till en hög. I en klassisk formation kommer b att vara lägre på varje tryck som en volymindikator som ackumuleringsdistribution. Efter det att ett sådant mönster utvecklats ser du på att sälja meningsfulla dagar när volymen och intervallet är större än genomsnittet. Vad vi gör i metod III är att klargöra toppar och bottnar genom att involvera en oberoende variabel, volymen i vår analys med hjälp av volymindikatorer för att få en bättre bild av den växlande naturen av utbud och efterfrågan. Ökar efterfrågan över en W-botten Om så är fallet borde vi vara intresserade av att köpa. Ökar utbudet varje gång vi gör ett nytt tryck till ett högt. Om så är fallet borde vi marschera vårt försvar eller tänka på att korta om det är så benäget. Nedre raden här är förtydligande av mönster som annars är intressanta, men som du kanske inte har förtroendet att agera utan att bekräfta. Köp setup: lägre band tag och oscillator positiv Sälj inställning: övre band tag och oscillator negativ Använd MACD för att beräkna andningsindikatorerna Metod IV mdash Bekräftade Breakouts Bollinger på Bollinger Bands reg System IV, ett enkelt och direkt tillvägagångssätt för bekräftade breakouts. Det grundläggande mönstret är en tre dagarars sekvens. Dag 1: Stäng inuti bandet och bandbredd inom 25 av den lägsta bandbredd på 6 månader. Dag 2: Stäng utanför bandet. Dag 3: Intradag - Alert (ännu ej bekräftad) om vi handlar högre (lägre för säljmönster) än slutet av dag 2. Slut på dagen: Signal (bekräftad breakout) om vi stänger högre (lägre) än slutet av dag 2 . I grund och botten söker vi efter aktier som är starka (svaga) nog att komma utanför banden och sedan utöka sina drag. Bollinger Bands Strategy 8211 Hur man handlar Squeeze Squeeze är en Bollinger Bands strategi du behöver veta idag, I8217m kommer att diskutera en stor Bollinger Bands-strategi. Under åren har I8217ve sett många handelsstrategier komma och gå. Det som vanligtvis händer är att en handelsstrategi fungerar bra på specifika marknadsförhållanden och blir mycket populär. När marknadsförhållandena ändras fungerar strategin inte längre och ersätts snabbt med en annan strategi som fungerar under nuvarande marknadsförhållanden. När John Bollinger introducerade Bollinger Bands-strategin över 20 år sedan var jag skeptisk till sin livslängd. Jag trodde att det skulle ta en kort stund och skulle blekna in i solnedgången som mest populära handelsstrategier av tiden. Jag måste erkänna att jag hade fel och Bollinger Bands blev en av de mest beroende av tekniska indikatorer som någonsin skapades. Vad är Bollinger Bands För dig som inte är bekant med Bollinger Bands, är det ganska enkelt en indikator. Du börjar med det 20-dagars enkla rörliga genomsnittet av slutkurserna. De övre och nedre banden ställs sedan in två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flyttar sig bort från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och flyttar mot det glidande genomsnittet när volatilitetsavtal. Många handlare längs det rörliga genomsnittet beroende på vilken tidsram de använder. För today8217s demonstration kommer vi att lita på standardinställningarna för att hålla sakerna enkla. Observera i det här exemplet hur banden expanderar och kontrakt beroende på volatiliteten och handelsvolymen på marknaden. Lägg märke till hur banden dynamiskt smalnar och breddar utifrån de dagliga prisåtgärderna. Bandkontraktet och utbyggnaden baseras på dagliga förändringar i volatiliteten Bollinger Band-Width There8217s en ytterligare indikator som fungerar hand i hand med Bollinger Bands som många handlare inte känner till. It8217s är faktiskt en del av Bollinger Bands men eftersom Bollinger Bands alltid är ritade på diagrammet istället för under diagrammet finns det ingen logisk plats att sätta denna indikator när de ger formeln för de aktuella banden. Indikatorn kallas Band-Width och det enda syftet med denna indikator är att subtrahera det lägre bandvärdet från det övre bandet. Observera i det här exemplet hur bandbreddsindikatorn ger lägre avläsningar när banden kontraherar och högre avläsningar när band expanderar. Bandbredden är en del av Bollinger Band-indikatorn En Bollinger Band-strategi fick min uppmärksamhet I8217ve använde Bollinger Bands många olika sätt genom åren med positiva resultat. En särskild Bollinger Bands-strategi som jag använder när volatiliteten minskar på marknaderna är Squeeze entry-strategin. It8217 är en mycket enkel strategi och fungerar mycket bra för aktier, terminer, utländska valutor och råvarukontrakt. Squeeze-strategin baseras på tanken att en gång volatiliteten minskar under längre tidsperioder uppträder vanligtvis reaktionen och volatiliteten expanderar kraftigt igen. När volatiliteten expanderar marknader börjar vanligtvis trenden starkt i en riktning under en kort tidsperiod. Squeeze börjar med Band-Width som gör en 6 månad låg. Det spelar ingen roll vad det faktiska numret är för att it8217s är relativ endast till marknaden du ser ut att handla och inget annat. I det här exemplet kan du se att IBM-lager når den lägsta volatiliteten på 6 månader. Observera hur priset på beståndet knappt rör sig vid den tidpunkt då 6 månaders bandbredd uppnås. Det här är dags att börja titta på marknader eftersom 6 månaders låga bandbreddsnivåer normalt föregår starka riktningsdragningar. Lägg märke till den snäva handelsvolymen vid den tidpunkten Signalen genereras I det här exemplet kan du se hur IBM-lager bryts utanför det övre Bollinger Bandet strax efter lagren Bandbreddsnivå nådde 6 månaders låga. This is a very common occurrence and one you should begin watching out for on a daily basis. The 6 month Band-Width low is a great indicator that precedes strong directional momentum. Breakout Outside Of The Upper Band Occurs Right After The Volatility Reaches 6 Month Low Another Example In this example you can see how Apple Computers reaches the lowest Band-Width level in 6 months and one day later the stock breaks outside of the upper band. This is the type of set ups you want to monitor on a daily basis when using the Band-Width indicator for Squeeze set ups. Apple Reaches Lowest Band-Width Reading In 6 Months Notice how the Band-Width begins to increase quickly after reaching the 6 month low level. The price of the stock will usually begin moving higher within a few days of the 6 month Band-Width low. Volatility And Momentum Begin To Rise After The 6 Month Band-Width Low Things To Keep In Mind The Squeeze is one of the simplest and most effective methods for gauging market volatility, expansion and contraction. Always remember that markets go through different cycles and once volatility decreases to a 6 month low, a reversion usually occurs and volatility begins to go up once again. When volatility begins to increase prices usually begin moving in one direction for a short period of time. Wishing you the best, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksBollinger Band Swing Trading Strategy Fine-tune your swing trading strategy with the use of Bollinger Bands8230 A Bollinger Band Swing Trading Strategy can help you improve your swing trading results. So in this short blog post I8217ll share with you how I incorporate Bollinger Band analysis into my swing trading strategy. And my hope is8230 After you read this post you8217ll be able to use this Bollinger band swing trading strategy yourself to improve your own returns. Just keep in mind: While Bollinger bands can be very helpful for swing trading strategy, they are only one component of even the simple trading plan. Now let8217s get into it8230 Why Bollinger Bands Help With Swing Trading Strategy: Bollinger Bands can be helpful to your swing trading strategy because they are an objective technical measure of when a stock is overbought or oversold. And while Bollinger bands aren8217t the definitive measure of when a stock will turn around, they can definitely indicate mean reversion. And that8217s a big part of what swing trading strategy is all about, right Now keep in mind: I am predominantly a long term investor who uses swing trading strategy to improve returns. So the following is applied to stocks that I have a longer-term bullish conviction on. You could use the same strategy (just inverted) if you were bearish on a stock. I just think it8217s important you realize Bollinger Band Strategy works best when it8217s combined with a fundamental position on a stock which gives you conviction. So8230 Here8217s how I use Bollinger Bands to improve my Swing Trading Strategy: 3 Ways to Use Bollinger Bands in Swing Trading: (1) Sell at The Upper Bollinger Band: When stock prices reach the upper Bollinger Band, this is often a sign that they are overbought or becoming extended in the short term. To reduce draw-downs in my account and realize capital gains, I like to sell 14 or 13 of my stock position when it reaches the upper Bollinger band. Then I watch to see if the stock consolidates sideways or pulls back and time my next entry accordingly8230 (2) Buy at The Lower Bollinger Band: When stock prices reach the lower Bollinger Band, this is often a sign that stocks are oversold or becoming extended to the downside. To compound gains I usually try to buy 14 or 13 positions in stocks when they are at the bottom of their Bollinger Band. I also usually look for Bollinger Bands to coincide with support or other oversold indicators. When stocks are at their bottom Bollinger Band and they are at strong support trend lines you can usually get a good entry for a short to medium-term swing trade. (3) Watch 8220Price Character8221 at the Middle Bollinger Band . The middle Bollinger Band is actually the 20 period moving average. And while this middle Bollinger Band isn8217t as helpful to swing trading strategy as the others, it does present interesting insight. That8217s because the way price 8220reacts8221 to the 20 period moving average can help you understand the nature of any consolidation. If a stock is pulling back from the upper or lower Bollinger band and shoots right through the middle Bollinger band then it usually pays to wait for the stock to go the opposite Bollinger band. On the other hand, if the stock pauses at the 20 period moving average you might want to keep a close eye because it8217s unlikely the stock will retrace to the lower Bollinger band. This isn8217t a scientific measure but watching the 8220character8221 of the price action at the middle Bollinger Band can usually indicate where price is going to continue. Now I know that8217s a lot of information about Bollingers Bands. So if you8217re having trouble picturing how this all works, just check out the quick video below: Bollinger Band Swing Trading Strategy VIDEO: Now that you know the main uses for Bollinger band strategy in swing trading, here is one more use case to keep in mind8230 Swing Trading Strategy For Pinching Bollinger Bands: While Bollinger bands are usually indicative of a short term top or bottom, they can also indicate price compression (reduced volatility). Typically when volatility is reducing and a stock is consolidating you will see the Bollinger bands start to pinch in. If the consolidation is coming after an uptrend, the Bollinger bands will slope up sharply. And if it8217s after a downtrend they will slope down sharply. So8230 What do pinching Bollinger bands mean for your swing trading strategy When Bollinger bands become pinched in very tight, it can indicate that price is coiled and the stock is about to explode, either higher or lower. While Bollinger bands don8217t indicate direction ahead of time, they can let you know that something is about to happen. When combined with the rest of your swing trading strategy this is another important aspect of Bollinger Band trading tactics. Finally8230 When Bollinger bands have pinched in for an extended period of time, it means the explosion in price (whether upwards or downwards) can be violent and extended. Overbought stocks can remain overbought for days or weeks on end when they are emerging from a consolidation. I know this sounds contrary to the advice above. But it8217s is something you need to be on watch for as a swing trader because it can give another level of depth to help you understand if you should buy, sell or hold your stock. So as you can see, there are numerous instance in which incorporating Bollinger bands into your swing trading strategy makes a lot of sense. So now let me ask you, do you use Bollinger Bands in your swing trading strategy Now Keep In Mind: Bollinger bands are only one technical indicator and by themselves they won8217t give you the full picture. So if you8217re still hungry for more information on how to improve your swing trading or investing, just sign up using the form below8230 Post navigation
No comments:
Post a Comment